E10-047

Por su parte, la inflación acumulada alcanzó el ⟦5,29 %⟧ entre enero y septiembre de 2026, por encima del 4 % registrado en el mismo período del año anterior, según los datos del Banco Central.

Concepto propuesto: pérdida esperada en cola (Expected Shortfall, ES) (en inglés: expected shortfall (ES)) · met.risk.expected_shortfall

Definición: Promedio de los cuantiles de pérdida más allá de un nivel de confianza, bajo una distribución, un horizonte y una convención de signo explícitos. Se distingue del cuantil porque promedia la cola en lugar de cortarla, y esa diferencia importa al normalizar: cuando la distribución tiene átomos de probabilidad, la media condicionada por encima del cuantil no coincide necesariamente con el ES, de modo que la fracción de masa incluida en el umbral y la integrabilidad de la cola se conservan como parte de la cifra. Ojo: No es el cuantil de pérdida: met.risk.value_at_risk corta la distribución y esta la promedia más allá del corte. · No es una pérdida máxima ni una garantía: promediar la cola no acota lo que puede pasar en su extremo, y una esperanza de cola puede no ser finita.