Tasa de rendimiento de un instrumento de renta fija bajo una convención identificada de flujos, precio de referencia, vencimiento, ejercicio de opciones y cómputo de días. La unidad nativa heredada es el porcentaje, de modo que un movimiento comunicado en … Ojo: Rendimiento corriente, rendimiento a vencimiento y rendimiento al peor escenario no son intercambiables aunque el texto diga solo «rentabilidad». · El cupón nominal no es el rendimiento: coinciden solo cuando el precio de referencia es la par.
1 · rentabilidad del bono (en inglés: bond yield) · met.market.bond_yield
Promedio de los cuantiles de pérdida más allá de un nivel de confianza, bajo una distribución, un horizonte y una convención de signo explícitos. Se distingue del cuantil porque promedia la cola en lugar de cortarla, y esa diferencia importa al normalizar … Ojo: No es el cuantil de pérdida: met.risk.value_at_risk corta la distribución y esta la promedia más allá del corte. · No es una pérdida máxima ni una garantía: promediar la cola no acota lo que puede pasar en su extremo, y una esperanza de cola puede no ser finita.
2 · pérdida esperada en cola (Expected Shortfall, ES) (en inglés: expected shortfall (ES)) · met.risk.expected_shortfall
Diferencia con signo entre rentabilidad de una clase de fondo y de una variante de índice durante el mismo intervalo y con moneda, cobertura y convención de rentabilidad coherentes. Conserva orden de resta y costes. Ojo: No es dispersión de retornos activos, diferencia de precios ni variación porcentual relativa de rentabilidades.
3 · Diferencia de seguimiento (en inglés: Tracking difference) · met.fund.tracking_difference