16 de 120 · 0 guardadas
La volatilidad realizada de NVDA en las últimas 12 sesiones fue del ⟦3,1 %⟧ diario hasta la sesión del 2026-08-25.
Concepto propuesto: volatilidad realizada (en inglés: realized volatility) · met.risk.realized_volatility
Definición: Medida ex post de variabilidad calculada a partir de retornos ya observados de una serie, con fórmula, rejilla de muestreo, ventana y convención de anualización identificadas. La raíz de la variación cuadrática discreta y la desviación típica histórica centrada son variantes distintas que producen cifras distintas sobre los mismos precios. Sin ventana ni calendario de anualización la cifra no es reproducible ni comparable con otra. Ojo: No es volatilidad implícita: esta se estima de retornos pasados y aquella se infiere de precios de opciones; una noticia que contraponga «implícita» y … · No es la varianza: informar varianza donde se espera desviación típica cambia la magnitud y la unidad, y el paso entre ambas no es una conversión de escala …